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量化投资与市场策略革新

鲲山科技：量化投资的“群体作战”与策略迭代

在金融行业中，量化投资被视为数据科学的应用典范。2023年，量化行业的超额收益出现收敛趋势，这促使量化私募机构如鲲山科技（深圳）思考如何在竞争激烈的市场中形成自身的核心竞争力。

团队建设与人才招募

鲲山科技旗下全资子公司鲲腾投资，凭借在各类实盘大赛中的出色表现，成为业界瞩目的新星。CEO刘亮指出，真正的关键在于采取“集中优势兵力的群狼战术”。这意味着打造一个由40多位海内外顶尖院校背景的专业人才组成的团队，他们不仅智力超群，且能将高智商转化为解决实际问题的能力。

团队成员包括研究总监栾峰教授，他在顶级期刊Science上发表过光通讯领域的论文；CEO刘亮拥有信息产业部科技进步一等奖及香港工商业奖科技成就大奖；投资总监罗宇翔博士在顶级对冲基金Gramham Capital担任核心量化研究员多年，管理资金规模超过150亿美元；技术总监李昌锋李总是中国早期支付领域的先驱，实现了财富自由；海外合伙人林霄汉博士则是MIT的博士，为德州政府管理过教育及退休基金。

校企合作与人才培育

除了吸引顶尖人才，鲲山科技还重视与国内顶尖高校的长期合作，通过定期的量化讲座、实战课程、实验室共建等方式，为企业输送新鲜血液，同时也助力构建量化行业的人才生态系统。

策略覆盖与深度挖掘

鲲腾的投资策略全面覆盖商品期货、股票量化领域，通过协同发力，确保策略的广度与深度。CTA策略与股票策略的结合，形成了包括核心优势的CTA策略、指数增强策略、市场中性策略以及混合策略（CTA+股票）在内的丰富策略体系。高效的IT团队与精英管理的投研团队共同协作，确保策略的迭代与优化，有效规避实盘操作中的潜在风险。

引入ModelWhale平台

面对市场的快速变化，鲲腾与和鲸合作引入了ModelWhale数据科学协同平台，以提升数据处理效率，推动策略迭代。通过ModelWhale，数据预处理、使用效率得到了显著提升，数据文档记录与版本管理功能，使得数据应用更为便捷。平台还支持并行回测，加速策略测试与验证过程，同时提供多维协同功能，促进团队间高效合作与知识共享。

持续创新与市场适应

鲲山科技深知，市场有效性提升、量化超额下降是大势所趋，但通过策略迭代，可以在市场各个阶段实现超额收益。鲲腾通过与和鲸的合作，不仅提升了数据处理效率，还加速了策略迭代过程，从而在快速变化的市场环境中保持竞争力。与和鲸携手，旨在为数据创新研究提供支持，共同推动量化投资的未来。

结语

在量化投资的道路上，鲲山科技与和鲸的合作展现了对科学的尊重、对效率的追求以及对市场的敬畏。通过不断优化团队结构、策略覆盖与深度挖掘，以及引入先进平台提升数据处理与策略迭代能力，鲲山科技正向着更加高效、精准的投资决策迈进。未来，双方将持续探索，共同推动量化投资领域的创新与发展。